こんばんわ！！最近本業が忙しくて結構つかれているたいきです、、
この記事は前回の続きを書いていこうと思います！！
前回は日別で強い日を調査していきました。
あまりぱっとした答えが出なかったので次は曜日＋日別でみていきたいと思います！！
前回を見ていない方は下記をご覧ください。
お久しぶりです！！たいきです！ 今回はFXの自動売買を研究して作成していこうと思います。 作成していく前に何故自動売買を作るのか。を考えていきましょう。 勿論大事な時間を使って自動売買を作成するのだから自分で使[…]
9:54〜12:30を徹底的に調べ上げる①
この段落には曜日＋日別で調査していきます！
何故曜日＋日別で調査するのかというと、
そもそも金曜日の上げ下げの傾向が強い、月始＋月曜日などあからさま強いポイントが存在するためです。
10日と15日見ていきましょう！！
10日の曜日別価格変動率
15日の価格変動率
はい(>_<)結構あからさまな結果が出ましたね。
10日は月曜日、15日は水曜日と木曜日が弱いのがわかりました。
やっぱり曜日ごとに結構差がありそう。
ということで少しめんどくさいけど1日～31日の曜日別で強い日と弱い日をまとめてみました。
過去10年間の強い日＋曜日まとめ
まとめ方はまず選択する曜日が強いこと。
何故かというとそもそも相場の上げ下げに傾向がでてくるのは必ず『理由』があるはずなんです。
例えは9時54分~12時30分はドル円の仲値からのショートで有名なポイントです。
ドル円が売られるからその影響でユロドルが上がる、ドル円とユロドルは相関が強いので十分理由として成り立ちます
例えは下記の例
上記はそもそもショートのほうが強いんすよね！！
上の例で下2つの曜日を選択するというのは間違いです。なぜかというと過去10年で「たまたま」上昇している可能性が高いからです。
そもそも強い日は下記のようなグラフになります。
上記を見るとかなり上昇傾向なのがわかります。上記の場合で月曜日だけ外すといったかんじや仲値前日,または土日跨ぎの金曜日,木曜日だけ強いなど。「強い」理由がわかる日の曜日、またそもそもかなり強い日には曜日不問にしてまとめました。
9日や14日は曜日不問でポジションを持つようにしました。結構調べるの面倒でしたがバックテストがかなり楽しみです(^^)
いざバックテストへ！！
バックテスト前に
バックテスト取る前にふと思ったのですが今回は過去10年の9:54~12:30分の価格変動率を調査しました。これってあくまで過去10年の平均の価格変動率であって直近の価格変動率がわからないんですね、、
これってどういうことかというと、相場っていうのは年によって変化しています。例えは10年前のデータと去年のデータだったら去年のデータのほうが優位性が高いんです
なのでバックテスト前に過去3年と過去5年と過去10年の曜日＋日別の価格変動率を調査します、、、、これはかなりめんどくさい作業ですね(>_<)
はい！まとめ終わりました。
やっぱり全然違いますね(>_<)調べてよかった。
上記を踏まえてまとめてバックテストをとっていきましょう！！
バックテスト結果は
今回の調査を踏まえバックテストをとってみました。
はい！かなりいいですね！！
ただこれだと良い日だけ選抜してポジションを持った結果なので未来勝てるかというと少し怪しいですね。
つまりカーブフィッティングの可能性が高いということです。
次回はその辺を踏まえて調整、未来に勝てるEAに仕上げていこうと思います！！
では今回はこの辺で失礼します！！
