おはようございます！！たいきです(^^)
今回はナンピン型の510EAを作っていきたいと思います！
何故分割購入するのか
何故通常のワンポジEAでは無く分割購入するのかというと、相場の底(天井)を拾いやすいからです。
例えば通常の510EAで夜中の3時に強制購入だとします。下記のような例で0~9:54分の中で言ったら中間ぐらいのポイントでポジション持ってるんですよね。場合によっては天井拾って仲値のころにはマイナスって場合も多々あります。これが分割購入だと解消されるとおもい今回はナンピン型の510EAを作成することにしました。
EAを作成していく
まず今回作成するEAの一番の目的を確認していきます。
それはより良いポイントでポジションを持つこと。つまり底を取りに行くということです。
ぱっと思いついたのがまず仲値で強いとされている1時～9時45分までの時間を分割して、その分割した時間内で底を探していくというイメージです。
- 1時~2時
- 2時～3時
- 3時～4時
- 4時～5時
- 8時～9時
- 9時～9時45分
※5時から8時はスプレッドが開くので除外しています。
各①～⑥の間で底を探していくEAにしていきます。
僕自身相場の底であったり天井をつかみに行くのは結構得意です!(^^)!
バイナリーしていた時の応用になりますが、、、
各時間をバックテストしていく
まずは0時～1時の間をバックテスト取っていこうと思います！！
ポジションを持つ曜日や日にちは以前に作成し510EA、Honkiを使用します。
底を取りに行くインジはRSIにします。RSIは基準のRSIでは無く僕自身のオリジナルRSIです。
1時～2時
早速バックテスト取って岩ライザーFXで分析しました(^^)
まず全然だめですね💦
金曜日、つまり休みの持越しが弱いですね。取り敢えず1時は置いといて次行きましょう！
2時～3時
うん！２時は悪くない！
疑問点発生
そもそも多分取引回数が通常の510より少なくなりそうな雰囲気、、、
インジで底と天井探すより時間別の価格変動率で底を探してそこで強制的にポジションを持つほうが取引回数もふえるしいいような気がしてきました、、
ということで路線変更して変動率を調査していきます
各時間の価格変動率を調査
この項目では価格変動率を調査してバックテストを各時間でとっていきます！！
0時～1時の価格変動率
ん？下がってる(>_<)
と思ったら日付制御入れるの忘れていた💦コード書き直してもう一回調べてみます。
日付制御いれました。そんなに0時は強くないんですね(>_<)しかも0時代を調べてしまった(^^)
取り敢えず0時台で一番優位性があるのは50分ですね。
0時台は使わないので次行きましょう
1時～2時の価格変動率
一時は5分が一番強いですね。ですが今回は15分で行きます！！理由は00分～15分までは1時間足の切り替わりで逆張りで下がっている可能性が高いのと00~15分まで0.1程度しか価格が変動していないからです。
2時～3時の価格変動率
2時は10分が一番そこなんですけど20分が再度底付近まで落ちているので20分で行きます！
3時～4時の価格変動率
本来であれば5分ごろが一番そこなんですけどここは15分で行きます！理由は1時代と同じです！
4時～5時の価格変動率
ここは45分で行きます！理由は先ほどと同じです！！
8時～9時の価格変動率
8時は18分でいきます！
9時～9時45分の価格変動率
９時5分でいきます！！
各時間価格調査まとめ
- 1時~2時→15分
- 2時～3時→20分
- 3時～4時→15分
- 4時～5時→45分
- 8時～9時→18分
- 9時～9時45分→5分
これでバックテストをとっていきます！！
調査結果をもとにバックテストをとる
結構いい感じですね！！でも個人的に最大DDが高いんですよね、、、
下降トレンドとかだったらほぼ負けてるしポジション数が多いとある程度仕方ない部分ではあるんですけど(>_<)
それにしても役14万円ってきびしいっすよね(>_<)
あ、でもロットを下げたら使えそう。0.01ロットで10ポジだと実質0.1ろっとですからね！！
とりあえず同じ手順で9:54分からのショートも入れたバックテストを次の項目てやってみます！！
ショートを入れたバックテスト結果
ショートは決済時間の調査をしました！！
うん！！いいんちゃう？(^^)
最大DDも10万円スタートで0.02とかでも全然いけそうやな！！
後はTP,SL等の細かい調整をして完成でいいかな！
KotsuKotsuのバックテスト結果と感想
まず感想から！今回のEA開発は結構楽でした。何故かというとIBで配布しているHonkiシリーズで曜日や日付選択などの基礎はできていたから。
HonkiシリーズよりPFは落ちていますが安定感という面ではKotsuKotsuのほうが高くなるのと思います。勿論ロットを10分の1にした前提ですが。
取り敢えずこちらもフォワードテストしてみたいと思います！！
バックテスト結果！！
バックテスト結果詳細↓
年、月別収支↓
では今回はこの辺で！！最後までお読みいただきありがとうございました。
