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『BOロジック』新作EA,Challengerの作成記録

  • 2023年6月7日
  • 2023年6月9日
  • FX
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FX brother

こんにちは!今回作成するのは『獲得Pipsが大きい』、『勝率が高い』の2つを目標にしたEAです。

はい、、、これが簡単に出来たらEA開発者なんていりませんよね。

Unfinishedと兄弟分ということでChallengerという名前にしました!Unfinishedより勝率が落ちますが獲得Pipsが大きいので取引所のスプなどに影響されにくいEAとなっております!

まーとりあえずやっていきましょう!取り敢えず僕のEAはクロス円とそうじゃないとで結構差が出てくるのでまずクロス円からまとめていきたいと思います!

(クロス円編)勝率の目標を設定していく

ではどんな設計にしていくか。まず勝率を重視してEAを作っていきます。複数通貨で使えるようにしたいので前回作成したBOロジックの延長版のEA『Unfinished』をベースに作成します。

UnfinishedはMT4時間の8割『0時~5時』の間に主にポジションを持つEAです。勝率も60%前後と安定しています。
今回のEAは55%前後で勝率分岐と約10%前後離れている事を目標にします。

ではやっていきましょう。

(クロス円)勝率分析をしていく

まず獲得Pipsを大きくするには『ボラティリティの大きいときのみポジションを持つ』と『ポジション保有時間を長くする』の2点があげれます。

今回は後者の『ポジション保有時間を長くする』を採用します。Unfinishedの特徴で最大保有時間が55分だったのを1時間30分に長くしてデータを取っていきます!調査なので決済ロジックなどは入れずにSLTPもほぼひっかっからない程度にしてあくまで規定時間までの勝率を測定します!

まずはEURJPYから見ていきましょう。

EURJPYバックテスト

最初にしてはかなり上出来!!

EURJPY分析

日付け分析でも面白い結果が出ましたね!

月末につれて勝率がよくなっていき、510日と510日以外でも結構躊躇に勝率に反映されています。

因みに510日の選定は当日と前日を入れています!510が弱いのはクロス円っていうのも関係してそう。

まーまだ900本の本数しかないので統計取るには最低5000本は欲しいところすよね。とりあえず『AUDJPY,EURJPY,GBPJPY,CADJPY,CHFJPY』の5つをとっていきます。ちょっと5000足りないかもしれませんけど(>_<)

ではまず全体のバックテストから!!

クロス円バックテスト

まー全然悪くないんちゃうかな。じゃ詳しく見ていきます!

クロス円まとめ

はい!クロス円合計4800本近くのサンプルです!一旦ここまでをまとめますね!

  • Unfinishedロジック(00分にポジションを持つ)
  • ポジション保有時間を90分と決める
  • クロス円5通貨で統計を取る

上記で約4800本のサンプルを取った結果分かったことは、

  • 月末につれて勝率がUPしていく
  • 少なからずクロス円通貨は510日に影響されて特に510日当日は勝率が落ちる(すいません僕の勘違いでグラフ上で510日前日が当日です)

上記のように結果が出ました。結構分かりやすく出てくれましたのでもう少し深堀していきますね!

勝率分析(深堀)

まずショートとロングでわけて分析していきます

クロス円ショートまとめ

すごいですね、、510分析だと510日が勝率42%でそれ以外は52%なので約10%も違います。ここまで躊躇にデータに出てくれるとありがたい!

クロス円ショート54%以上

こんな感じででましたね!そもそも時間帯的に0時~5時なんでクロス円ショートはすこし不利な気がしていたのですが。

なのでクロス円のショートは日付制御をいれます!

ちょっと待ってくださいね💦すこし調査不足でした!

クロス円ショートPF

上記はクロス円のショートの時間別PFと勝率のグラフなんですけど17時以降は勝率PF共に下がっていっているのが分かります

あ~でもどうしようかな。下記を見たら明らかに510日当日(0時~5時にポジションを持つので岩ライザーでは前日)が足引っ張っている感じがするので時間制御は後から追加していきましょう。

クロス円ショート

次はロング行きます!まず時間別でみていきます!

クロス円ロング時間別

ショートみたいに明らかな差はありませんね💦では日付で特徴を探していきましょう!

クロス円ロング日別分析

はい!やはり510は弱いですね~。でも10日~からいきなり強くなるということが分かりました。

クロス円ロング日別分析1

うーん。これといって特徴無いんですよね~強いていうならば4日~7日の4日間で約700Pipsやられているのでそこらへんは明らかに弱いんだろうなと思います。後25日は勝率も悪いし800Pipsやられているのでそこらへんも何か関係してそうですね

ということでロングは4日~7日、25日を省いて再度バックテストを取っていきます!

ここで注意点が『過剰最適化』です!例えばこの分析が約1000本しかないや1通貨の分析で日付制御や時間制御を入れるのならば『過剰最適化』の可能性が高いです。ただ本数の5000本近くありますし今回は『クロス円』という縛りがありますので510日など影響しやすいので今回は日付制御をいれました!多分過剰最適化ではないです!

今回の分析まとめ

ロング制御

  • 4日~7日、25日を省く

ショート制御

  • 3日、4日、7日~9日、14日、18日、19日、24日を省く

月初め弱いのは多分間違いないと思います。第一金曜日の雇用統計が大きく影響しているのかなって思います。ショートの510日が弱いのは510自体がロング寄りの相場だから。ちゃんと『弱い理由』が説明できる分析結果になってよかったです!

これで再度バックテストをとっていき分析していきます!

(クロス円編)分析を踏まえてバックテスト

クロス円バックテストまとめ

はい。いきなり結果です!PFも勝率もだいぶ良くなりました!ただポジ数は4800→3300に減ってしまいましたが僕のEAは全てオリジナル決済ロジック導入でポジション数が倍になりますのでまー問題ない範囲です!後は通貨ごとに調整していって開発完了ってところです!

クロス円は一旦終わってクロス円以外の通貨も分析バックテストを取っていきます!!

(クロス円以外)勝率を分析していく

今回分析する通貨は『AUDCHF,GBPUSD,AUDUSD,EURCAD,EURUSD,USDCHF』の合計6通貨、合計6500ポジ近くあります!

まず6通貨ペアのバックテスト合算が下記です。

クロス円以外バックテスト

最初から結構いいんですよね~

では早速分析していきましょう。

時間分析はパッとしなかったので今回は飛ばします!!

クロス円以外日付分析

やっぱりクロス円とは少し違いますね。21~31日が強いのは一緒で510が弱いのも一緒ですね!

クロス円以外PF分析

上記のグラフはPFの日付事なんですけどクロス円と同じで4~7日がPF1割ってますね。多分ここら辺雇用統計なんか関係してそうですよね~。後目立つのは17~19日が弱いってこと。更にクロス円と同じで25日が弱いということ。ただ510日も勝率は悪いけどPFは悪くないってところですね。結構難しい^^;

優位性のある改善って4日~7日の排除ぐらいですねこの分析で分かったのは。

では更に深堀していきましょう!!

勝率分析(深堀)

ではクロス円と同じでショートから見ていきましょうか。

クロス円以外ショート分析

あまりクロス円以外の全体分析の結果と変わりませんね

クロス円以外ショート分析1

PF分析だと4~7はやはり弱くて17~19も弱いですね。

というかちょっとほんわかってきました。クロス円もクロス円以外も29日~31日。更に1日~3日が強い!ということ。サンプルも両方で1万本あるし、これは優位性があるといっていいでしょう。

逆に4日~7日は優位性がないということです。更にクロス円以外の通貨は17日~19日も弱いのが分かっています。更にクロス円と同じで25日が弱いということも偶然ではないでしょう。

では最後にクロス円以外の通貨のロング分析いきましょう!

クロス円以外ロング分析

ロングは全体的にあまり勝率がよくないですね。

クロス円以外ロング分析1

うんやっぱり4日~7日は弱くて17日~19日も弱いですね!後25日も1ちょいなんでそんなに強くないです!だいぶ見えてきましたね~。

今回の分析ではクロス円分析でした分析結果を更に確信に変えてくれる結果となりました。

クロス円以外の分析結果のまとめ

下記の3点です。

  1. 510日当日はロングショートかかわらずに勝率が落ちる
  2. 1日~3日、29日~31日、つまり月初と月末は高パフォーマンス
  3. 4日~7日、17日~19日、25日は低パフォーマンス

今回の分析結果を踏まえてクロス円以外の通貨は4日~7日、17日~19日、25日は外すことにします!上記の日付を外して再度6通貨ペアを分析してきます!

(クロス円以外)分析結果を踏まえてバックテスト

kurosuen以外バックテスト

はい!かなり良くなりました!あまり通貨ごとで調整しないでいいレベルですね!

今回のまとめ

今回のまとめを簡単に下記に記載しています。

  1. 4日~7日は弱い
  2. 510日当日は弱い
  3. 月の後半になればなるほど精度が上がっていく
  4. クロス円以外は1日~3日が強く、全通貨共通で29日~31日の月末は強い
  5. 各通貨で時間ごとで勝率が変わってくる

上記のようにまとめました。

今回はクロス円のサンプルが約5000本、クロス円以外が約6000本でクロス円の1日~3日が強い以外は両方で当てはまっている事が多く『優位性』のある改善ができたとおもいます。

今回はロジックは一切いじらずに全体通貨での改善をして記事になります!日付制御だけでしたが他にも時間制御や分制御、また秒制御、あ、分とは秒はロジックに入りますね💦とにかく全体でみてあげることが大事です!日付だけでも今回のように優位性のある改善ができたりします!

またロジックなどの記事の書いてほしければTwitterのコメントや記事の投稿にコメントを書いてくれれば書きますので是非コメントしてくださいね!今回は最後までお読みいただきありがとうございました!

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